Новые стандарты и управление рисками помогут российским банкам повысить стабильность
Компания SAP СНГ выступила спонсором третьей ежегодной конференции «Управление рисками в банковском секторе», которая состоялась в гостинице Хилтон Ленинградская.
В этом году организаторы, предложили участникам обсудить один из самых сложных и актуальных вопросов для российских банков — внедрение стандартов Basel II и Basel III. Большое внимание эксперты уделили обсуждению методологических рекомендаций Банка России по расчету рисков. Кроме того, целый блок дискуссии был посвящен способам своевременного выявления рисков и предотвращению их последствий, то есть выработке механизмов повышения конкурентного преимущества банка.
В России последние несколько лет многие крупнейшие коммерческие банки вели масштабную подготовку к внедрению более совершенных подходов к расчету требований к капиталу. В конце 2012 года Банк России опубликовал Рекомендации №192-Т, полностью соответствующие реализации расчета подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) Basel II. По мнению экспертов, управление рисками в банковском секторе — первостепенный вопрос противодействия современному финансово-экономическому кризису. В связи с этим на конференции высказывались мнения о необходимости следующего шага в направлении эффективного регулирования управления рисками — принятие стандартов Basel III.
«Важно понимать механику внедрения ПВР подхода. Это сложный процесс, который по разным оценкам может занять от 3 до 5 лет. Процесс, который подразумевает необходимость аттестации, тестового и последующего параллельного использования стандартизированного и ПВР подходов. В рамках внедрения необходимо распространить ПВР подход на основные классы активов, подверженных риску. На наш взгляд, эта механика, длительность процесса и необходимость поэтапного внедрения и параллельного использования накладывает существенные ограничения на выбор инструментов реализации расчетов. Помимо обязательных элементов бизнес-контента, таких как: модель атрибутов, модель вычислений и отчетов, пристальное внимание необходимо уделить интеграционным возможностям. Модель загрузки данных, ее интегрированность в слой бизнес-контента и инструменты контроля качества данных во многом определяют эффективность внедрения ИТ-системы, особенно в условиях длительного переходного периода», — отметил директор по работе с финансовыми институтами SAP СНГ Илья Шулипин.
Конференция «Управление рисками в банковском секторе», предоставила уникальную возможность получить информацию о концептуально новых подходах и инструментах управления рисками. Банки-участники конференции продемонстрировали высокую готовность к внедрению ПВР с точки зрения понимания и практического использования современных методик построения рейтинговых систем. Кроме того, участники сошлись во мнении, что в настоящий момент повышается актуальность наличия адекватного ИТ-решения непосредственно для эффективного расчета требований к капиталу в соответствии с ПВР, в основе которого лежит обеспечение качества данных, необходимой историчности и версионности данных, а также нетривиальная задача детального расчета величины активов, взвешенных с учетом риска (RWA — Risk Weighted Assets).
«Bank Analyzer от SAP — аккумулирует в себе опыт многих Европейских банков, которые уже прошли путь внедрения Basel, Basel II и начинают внедрять Basel III. Помимо глубокого понимания стандартов и методологии мы можем предложить практичный инструмент, который готов к использованию в существующих ИТ реалиях России и обладает мощными вычислительными и интеграционными возможностями», — подчеркнул Илья Шулипин.
Регулирующие организации и участники рынка разработали и запустили в действие ряд программ по усилению системы управления банковскими рисками. При этом противоречивая задача ужесточения требований и одновременно способствование росту бизнеса и развитию инноваций требует поиска новых подходов. В этой связи представляет интерес опыт компании SAP по реализации интегрированной платформы управления финансами и рисками на основе Bank Analyzer.